Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad

  1. Rubia Serrano, Antonio
Dirigida por:
  1. Angel León Valle Director/a

Universidad de defensa: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 26 de octubre de 2001

Tribunal:
  1. Eduardo Schwartz Presidente/a
  2. Gonzalo Rubio Irigoyen Secretario/a
  3. Gabriele Fiorentini Vocal
  4. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Vocal
  5. Enrique Sentana Iváñez Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 86490 DIALNET lock_openRUA editor

Resumen

1,- Principales características de los mercados Sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación, 2,- Extensión del contraste de raices unitarias estacionales HEGY para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados. 3,- Características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad. 4,- Análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio Spot. Evidencia del mercado argentino.