Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad

  1. Rubia Serrano, Antonio
Zuzendaria:
  1. Angel León Valle Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 2001(e)ko urria-(a)k 26

Epaimahaia:
  1. Eduardo Schwartz Presidentea
  2. Gonzalo Rubio Irigoyen Idazkaria
  3. Gabriele Fiorentini Kidea
  4. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Kidea
  5. Enrique Sentana Iváñez Kidea

Mota: Tesia

Teseo: 86490 DIALNET lock_openRUA editor

Laburpena

1,- Principales características de los mercados Sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación, 2,- Extensión del contraste de raices unitarias estacionales HEGY para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados. 3,- Características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad. 4,- Análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio Spot. Evidencia del mercado argentino.