Evaluación y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes

  1. Mauricio Arias, José Alberto
Dirigida por:
  1. Arthur B. Treadway Director/a

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Año de defensa: 1993

Tribunal:
  1. Emilio Cerdá Tena Presidente/a
  2. Miguel Jerez Méndez Secretario/a
  3. Daniel Peña Sánchez de Rivera Vocal
  4. Alfonso Santiago Novales Cinca Vocal
  5. Fernando Jorge Tusell Palmer Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 38032 DIALNET

Resumen

Se estudian por separado los problemas de la evaluación y posterior maximización de la función de verosimilitud de procesos ARMA multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha función, que tiene ciertas ventajas sobre los procedimientos disponibles actualmente para tal fin, como una posible forma de maximizarla. Combinando ambos procedimientos, se obtiene un nuevo algoritmo para estimar por máxima verosimilitud procesos ARMA multivariantes, cuyo funcionamiento en la práctica se contrasta mediante un amplio conjunto de ejercicios de estimación, en situaciones simuladas y con datos económicos reales. Los resultados sugieren un buen funcionamiento de los métodos propuestos, en general, y una comparación favorable frente a otros métodos disponibles actualmente, en particular. Por último, también se sugieren aplicaciones y posibles ..