Medición de riesgos y asignación de capital en las entidades financieras
- CAPELLA PIFARRE, NATIVIDAD
- Jaime Gil Lafuente Director
Defence university: Universitat de Barcelona
Fecha de defensa: 22 December 1997
- Montserrat Casanovas Ramón Chair
- Ramón Adell Ramón Secretary
- Emilio Soldevilla García Committee member
- Ignasi Casanovas Parella Committee member
- Josep Maria Fonts Boronat Committee member
Type: Thesis
Abstract
Esta tesis tiene como objetivo establecer las mejores técnicas para la estimación de los riesgos de mercado y crédito de las entidades financieras. El concepto de valor en riesgo y las metodologías más frecuentemente utilizadas para su determinación se describen con cierto detalle y son asimismo objeto de valoración relativa. Debido a la necesidad de incorporar técnicas a menudo de mayor complejidad, se otorga un tratamiento específico a los instrumentos derivados y a las peculiaridades de los mercados donde se negocian que inciden de forma directa en la estimación del riesgo. Por último se analiza la evolución de la normativa de determinación de recursos propios minimos en cobertura del riesgo asumido por las entidades financieras, lo que constituye un proceso paralelo e ilustra la evolución de las técnicas de estimación. En este contexto, se muestran las ventajas de la progresiva adopción del concepto de valor en riesgo y su extensión a múltiples ámbitos regulatorios.