Medición de riesgos y asignación de capital en las entidades financieras
- CAPELLA PIFARRE, NATIVIDAD
- Jaime Gil Lafuente Doktorvater/Doktormutter
Universität der Verteidigung: Universitat de Barcelona
Fecha de defensa: 22 von Dezember von 1997
- Montserrat Casanovas Ramón Präsident/in
- Ramón Adell Ramón Sekretär/in
- Emilio Soldevilla García Vocal
- Ignasi Casanovas Parella Vocal
- Josep Maria Fonts Boronat Vocal
Art: Dissertation
Zusammenfassung
Esta tesis tiene como objetivo establecer las mejores técnicas para la estimación de los riesgos de mercado y crédito de las entidades financieras. El concepto de valor en riesgo y las metodologías más frecuentemente utilizadas para su determinación se describen con cierto detalle y son asimismo objeto de valoración relativa. Debido a la necesidad de incorporar técnicas a menudo de mayor complejidad, se otorga un tratamiento específico a los instrumentos derivados y a las peculiaridades de los mercados donde se negocian que inciden de forma directa en la estimación del riesgo. Por último se analiza la evolución de la normativa de determinación de recursos propios minimos en cobertura del riesgo asumido por las entidades financieras, lo que constituye un proceso paralelo e ilustra la evolución de las técnicas de estimación. En este contexto, se muestran las ventajas de la progresiva adopción del concepto de valor en riesgo y su extensión a múltiples ámbitos regulatorios.