Algoritmos inteligentes de construcción de carteras de inversión

  1. AZA HIDALGO, MARCOS
Dirigée par:
  1. María Luisa Medrano García Directeur/trice
  2. Eduardo López Gonzalo Co-directeur/trice

Université de défendre: Universidad Rey Juan Carlos

Fecha de defensa: 24 juillet 2012

Jury:
  1. Matilde Fernandez Blanco President
  2. Ana Belén Alonso Conde Secrétaire
  3. Txomin Iturralde Rapporteur
  4. Arturo Rodríguez Castellanos Rapporteur
  5. Daniel Carrasco Díaz Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 329325 DIALNET

Résumé

LA INVESTIGACIÓN PROPONE UN MODELO ALGORÍTMICO BASADO EN: - UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN DE SEÑALES - UN ALGORITMO DE CÁLCULO DE MATRICES DE CORRELACIÓN BASADO EN LA TEORÍA DE MATRICES ALEATORIAS - UN ALGORITMO DE GESTIÓN DE POSICIÓN BAJO EL ENFOQUE ANTI-MARTINGALA EL ALGORITMO CONSTRUIDO SE COMPARA CON EL MODELO DE MARKOWITZ EN RENTABILIDAD Y EN ESTABILIDAD DE CONSECUCIÓN DE RESULTADOS