Algoritmos inteligentes de construcción de carteras de inversión

  1. AZA HIDALGO, MARCOS
Supervised by:
  1. María Luisa Medrano García Director
  2. Eduardo López Gonzalo Co-director

Defence university: Universidad Rey Juan Carlos

Fecha de defensa: 24 July 2012

Committee:
  1. Matilde Fernandez Blanco Chair
  2. Ana Belén Alonso Conde Secretary
  3. Txomin Iturralde Committee member
  4. Arturo Rodríguez Castellanos Committee member
  5. Daniel Carrasco Díaz Committee member

Type: Thesis

Teseo: 329325 DIALNET

Abstract

LA INVESTIGACIÓN PROPONE UN MODELO ALGORÍTMICO BASADO EN: - UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN DE SEÑALES - UN ALGORITMO DE CÁLCULO DE MATRICES DE CORRELACIÓN BASADO EN LA TEORÍA DE MATRICES ALEATORIAS - UN ALGORITMO DE GESTIÓN DE POSICIÓN BAJO EL ENFOQUE ANTI-MARTINGALA EL ALGORITMO CONSTRUIDO SE COMPARA CON EL MODELO DE MARKOWITZ EN RENTABILIDAD Y EN ESTABILIDAD DE CONSECUCIÓN DE RESULTADOS