Simulación estocástica para las pensiones por retiro en el sistema de seguridad social en México

  1. ALVAREZ OCHOA, SELENE
Dirigée par:
  1. M. Mercè Claramunt Bielsa Directeur/trice
  2. Manuela Bosch Príncep Co-directeur/trice

Université de défendre: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 19 septembre 2008

Jury:
  1. Antonio Alegre Escolano President
  2. Jorge Ruiz Andres Secrétaire
  3. Joseba Iñaki de la Peña Esteban Rapporteur
  4. José Enrique Devesa Carpio Rapporteur
  5. Joan Carles Martori Cañas Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 212941 DIALNET

Résumé

Diseño de un modelo de simulación estocástica integral que permita simular una serie de escenarios prospectivos que proporcionen el monto acumulado en las cuentas individuales con las características particulares de los trabajadores cubiertos por el régimen obligatorio del INSS. Posteriormente, se calculan las medidas de tendencia central y dispersión y se realiza un análisis de sensibilidad de las variables fijas, controlables y estocásticas que intervienen en la acumulación.