Simulación estocástica para las pensiones por retiro en el sistema de seguridad social en México

  1. ALVAREZ OCHOA, SELENE
Zuzendaria:
  1. M. Mercè Claramunt Bielsa Zuzendaria
  2. Manuela Bosch Príncep Zuzendarikidea

Defentsa unibertsitatea: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 2008(e)ko iraila-(a)k 19

Epaimahaia:
  1. Antonio Alegre Escolano Presidentea
  2. Jorge Ruiz Andres Idazkaria
  3. Joseba Iñaki de la Peña Esteban Kidea
  4. José Enrique Devesa Carpio Kidea
  5. Joan Carles Martori Cañas Kidea

Mota: Tesia

Teseo: 212941 DIALNET

Laburpena

Diseño de un modelo de simulación estocástica integral que permita simular una serie de escenarios prospectivos que proporcionen el monto acumulado en las cuentas individuales con las características particulares de los trabajadores cubiertos por el régimen obligatorio del INSS. Posteriormente, se calculan las medidas de tendencia central y dispersión y se realiza un análisis de sensibilidad de las variables fijas, controlables y estocásticas que intervienen en la acumulación.