Importance sampling applied to greeks for jump–diffusion models with stochastic volatility

  1. de Diego, S.
  2. Ferreira, E.
  3. Nualart, E.
Revista:
Journal of Computational Finance

ISSN: 1755-2850,  1460-1559

Año de publicación: 2018

Volumen: 22

Número: 1

Páginas: 79-105

Tipo: Artículo

DOI: 10.21314/JCF.2018.348 GOOGLE SCHOLAR
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