Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad

  1. Rubia Serrano, Antonio
Dirigée par:
  1. Angel León Valle Directeur/trice

Université de défendre: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 26 octobre 2001

Jury:
  1. Eduardo Schwartz President
  2. Gonzalo Rubio Irigoyen Secrétaire
  3. Gabriele Fiorentini Rapporteur
  4. Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera Rapporteur
  5. Enrique Sentana Iváñez Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 86490 DIALNET lock_openRUA editor

Résumé

1,- Principales características de los mercados Sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación, 2,- Extensión del contraste de raices unitarias estacionales HEGY para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados. 3,- Características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad. 4,- Análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio Spot. Evidencia del mercado argentino.