Estimation and empirical performance of Heston's stochastic volatility model: The case of a thinly traded market
- Fiorentini, G.
- León, A.
- Rubio, G.
ISSN: 0927-5398
Año de publicación: 2002
Volumen: 9
Número: 2
Páginas: 225-255
Tipo: Artículo
Revista:
Journal of Empirical Finance