Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II

  1. Aitor Barañano Abasolo 1
  2. J. Iñaki De La Peña Esteban 1
  3. Asier Garayeta Bajo 1
  1. 1 Universidad del País Vasco, España
Revista:
Innovar: revista de ciencias administrativas y sociales

ISSN: 0121-5051

Año de publicación: 2016

Volumen: 26

Número: 62

Páginas: 113-128

Tipo: Artículo

DOI: 10.15446/INNOVAR.V26N62.59392 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

Otras publicaciones en: Innovar: revista de ciencias administrativas y sociales

Resumen

Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo, que se han ajustado a la mejor distribución estadística y, sobre esta, se ha aplicado una simulación de Montecarlo, en la que se sustenta el modelo propuesto. Posteriormente, se compara el capital de solvencia de la aproximación determinista de la normativa anterior frente al resultante de aplicar la fórmula estándar del QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios por solvencia para soportar el riesgo de suscripción dependen de la cartera en la que se basan y, por lo tanto, mide correctamente el riesgo.

Fuente de los datos: Dialnet