Modelos de elección descretacontrastes de homocedasticidad y normalidad

Resumen

El análisis de los residuos es un instrumento muy útil para analizar problemas de mala especificación en un modelo de regresión. La mayoría de los contrastes utilizados basan sus propiedades estadísticas en la continuidad de los residuos obtenidos, sin embargo esto supone una dificultad cuando intentamos aplicar estos contrastes de especificación a modelos de variable dependiente binaria y utilizarlos para llevar a cabo contrastes de especificación a modelos de variable dependiente binaria, ya que en ellos los residuos toman valores discretos. Chesher e Irish (1987) propusieron construir "residuos" continuos en modelos de variable dependiente binaria y utilizarlos para llevar a cabo contrastes de homocedasticidad y normalidad. Los contrastes de hipótesis se llevan a cabo utilizando un contraste auxiliar de gradiente. En este artículo desarrollamos los anteriores contrastes de especificación describiendo alternativas para su computación y mostrando cómo a partir de la estimación piloto de un modelo probit homocedástico pueden computararse fácilmente ambos contrastes. Finalmente aplicamos los anteriores contrastes a un análisis de participación femenina en el mercado de trabajo español.