Simulación y detección de caos en series macroeconómicas

Laburpena

EL PRESENTE TRABAJO TRATA DE VERIFICAR, A NIVEL ANALITICO Y EMPIRICO, LA INESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS MACROECONOMICOS A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS CICLICOS, MEDIANTE LOS INSTRUMENTOS QUE PONE A NUESTRO ALCANCE LA TEORIA DEL CAOS. ANALITICAMENTE SE PLANTEA UN SENCILLO MODELO MACRO CARACTERIZADO POR UNA CURVA DE PHILLIPS Y UN MECANISMO DINAMICO DE AJUSTES EN LA TASA DE DESEMPLEO DEL FACTOR TRABAJO ANTE EXPANSIONES DE LA DEMANDA; LAS TECNICAS DE SIMULACION MUESTRAN COMO APARECE, PARA CIERTOS CONJUNTOS PARAMETRICOS, UN COMPORTAMIENTO ERRATICO EN LAS VARIABLES QUE PERMITE EXPLICAR EL CARACTER APERIODICO DE LAS FLUCTUACIONES EN ECONOMIA. EMPIRICAMENTE, MEDIANTE EL USO DE LAS TECNICAS UNIVARIANTES DISPONIBLES, SE HA TRATADO DE VALIDAR LA PRESENCIA DE NO LINEALIDADES Y CAOS EN UN CONJUNTO DE SERIES MACROECONOMICAS PERTENECIENTES A LA ECONOMIA ESPAÑOLA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS APUNTAN A UNA ABUNDANTE EVIDENCIA DE NO LINEALIDADES, SI BIEN LA PRESENCIA DE CAOS ES MAS DIFUSA CON LOS INSTRUMENTOS DISPINIBLES EN LA ACTUALIDAD.