Inferencia en modelos con cambio estructural

Resumen

Se especifican modelos que expliquen la relación entre un conjunto de variables para la realización de inferencias a partir de un conjunto de observaciones, Se proponen estimadores de la localización del punto de cambio estructural, que son robustos a la presencia de observaciones influyentes. Se desarrollan dos metodologías diferentes de estimación robusta para este tipo de modelos. Se adopta la metodología del M-estimador y se obtiene la distribución asintótica del estimador de la localización y tamaño del punto de salto así como de los parámetros de la regresión. También se contempla la posibilidad de existencia de "leverage", que protege de observaciones atípicas tanto en el término de error como en los regresores del modelo. Considerando el modelo de regresión lineal se obtiene la distribución asintótica del estimador de los parámetros del modelo, que resulta necesaria para la realización de inferencias.