Estructura temporal de los tipos de interés e inmunización financiera en el mercado español

  1. NAVE PINEDA, JUAN MIGUEL
Supervised by:
  1. Eliseo Navarro Arribas Director

Defence university: Universitat de València

Year of defence: 1998

Committee:
  1. Dulce Contreras Bayarri Chair
  2. María Teresa Barreiras Secretary
  3. Alejandro Balbás de la Corte Committee member
  4. Gonzalo Rubio Irigoyen Committee member
  5. Antonio Alegre Escolano Committee member

Type: Thesis

Teseo: 66543 DIALNET

Abstract

En esta Tesis Doctoral se estudia en primer lugar el problema de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés y se propone una metodología para aplicarla al caso español. En la segunda parte de la Tesis se desarrolla un modelo bifactorial para la gestión de carteras de renta fija libres de riesgo de insolvencia, basado en el análisis de duración. Por último se contrasta el modelo desarrollado con datos del mercado español obteniéndose resultados satisfactorios.