Introducción del riesgo en modelos de programación lineal. Una aplicación a la programación de inversiones

  1. Cardona Rodríguez, Antonio
Dirigida por:
  1. José Miguel Rincón Vega Director/a

Universidad de defensa: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Año de defensa: 1994

Tribunal:
  1. Emilio Soldevilla García Presidente/a
  2. José Alberto Martínez Arnáiz Secretario/a
  3. Arturo Rodríguez Castellanos Vocal
  4. Jaime Gil Aluja Vocal
  5. José Antonio Redondo López Vocal
Departamento:
  1. Políticas Públicas e Historia Económica

Tipo: Tesis

Teseo: 44639 DIALNET

Resumen

EN LA TESIS SE PLANTEA UN MODELO ESTOCASTICO DE PROGRAMACION DE INVERSIONES, PARTIENDO DE UN MODELO DETERMINISTA EN PROGRAMACION LINEAL, SE INTRODUCE EL RIESGO UTILIZANDO LAS TECNICAS DE LA PROGRAMACION LINEAL ESTOCASTICA CON RECURSO Y LA PROGRAMACION LINEAL CON RESTRICCIONES ALEATORIAS. PREVIO AL PLANTEAMIENTO DEL MODELO, SE HACE UNA REVISION DE LA LITERATURA Y DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS TECNICAS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA CITADAS. EL MODELO FINAL CONTINE RESTRICCIONES DE LIMITACION DE FONDOS, PARA LOS PRIMEROS PERIODOS, TRATADAS MEDIANTE LA PROGRAMACION CON RECURSO, Y RESTRICCIONES DE RECUPERACION DE FONDOS, EN LOS ULTIMOS PERIODOS PLANTEADAS COMO RESTRICCIONES ALEATORIAS. FINALMENTE, SE PLANTEAN ALGUNAS POSIBLES EXTENSIONES DEL MODELO.