Control dinámico-estocástico de la solvencia de los planes de pensiones

  1. Claramunt Bielsa, M. Mercè
unter der Leitung von:
  1. Antonio Alegre Escolano Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universitat de Barcelona

Jahr der Verteidigung: 1992

Gericht:
  1. Albert Biayna Mulet Präsident/in
  2. Roberto Escuder Vallés Vocal
  3. Amancio Betzuen Zalbidegoitia Vocal
  4. Hortènsia Fontanals Albiol Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 33114 DIALNET

Zusammenfassung

EN LA PRESENTE TESIS SE PLANTEA Y DESARROLLA UN MODELO DINAMICO-ESTOCASTICO DE PLANES DE PENSIONES DESTINADO AL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA DE LOS MISMOS, EL MODELO VIENE CALIFICADO, EN PRIMER LUGAR, DE ESTOCASTICO PUES LA SOLVENCIA EN UNA CUESTION PROBABILISTICA Y PARA EL ESTUDIO DE LA MISMA ES NECESARIO UN PLANTEAMIENTO ESTOCASTICO Y LA CONSIDERACION DE LAS VARIABLES ALEATORIAS IMPLICADAS (NOS CENTRAMOS EN CONCRETO EN LA ALEATORIEDAD DE LA MORTALIDAD DE LOS PARTICIPES). EN SEGUNDO LUGAR, EL MODELO SE CALIFICA COMO DINAMICO PUES EL MISMO PERMITE EL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA DEL PLAN EN EL ORIGEN (SOLVENCIA ESTATICA) DEFINIENDOSE ENTONCES LAS PRIMAS RECARGADAS, EL RECARGO DE SEGURIDAD Y EL COSTE DE LA SOLVENCIA; Y TAMBIEN EL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE DESARROLLO DEL PLAN (SOLVENCIA DINAMICA), DEFINIENDOSE LAS RESERVAS MATEMATICAS, DE SOLVENCIA, TOTALES Y LAS RESERVAS LIBRES.