Introducción del riesgo en modelos de programación lineal. Una aplicación a la programación de inversiones
- José Miguel Rincón Vega Directeur/trice
Université de défendre: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Année de défendre: 1994
- Emilio Soldevilla García President
- José Alberto Martínez Arnáiz Secrétaire
- Arturo Rodríguez Castellanos Rapporteur
- Jaime Gil Aluja Rapporteur
- José Antonio Redondo López Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
EN LA TESIS SE PLANTEA UN MODELO ESTOCASTICO DE PROGRAMACION DE INVERSIONES, PARTIENDO DE UN MODELO DETERMINISTA EN PROGRAMACION LINEAL, SE INTRODUCE EL RIESGO UTILIZANDO LAS TECNICAS DE LA PROGRAMACION LINEAL ESTOCASTICA CON RECURSO Y LA PROGRAMACION LINEAL CON RESTRICCIONES ALEATORIAS. PREVIO AL PLANTEAMIENTO DEL MODELO, SE HACE UNA REVISION DE LA LITERATURA Y DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS TECNICAS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA CITADAS. EL MODELO FINAL CONTINE RESTRICCIONES DE LIMITACION DE FONDOS, PARA LOS PRIMEROS PERIODOS, TRATADAS MEDIANTE LA PROGRAMACION CON RECURSO, Y RESTRICCIONES DE RECUPERACION DE FONDOS, EN LOS ULTIMOS PERIODOS PLANTEADAS COMO RESTRICCIONES ALEATORIAS. FINALMENTE, SE PLANTEAN ALGUNAS POSIBLES EXTENSIONES DEL MODELO.